Eine Plain Vanilla Option ist das Recht, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis,
zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen zu können.
Das Jump Diffusion Model berücksichtigt eine bestimmte Anzahl an Sprüngen im Betrachtungszeitraum.
Die Eingabeparameter sind:
- Basiswertes (Underlaying)
- Kaufwert (Strike)
- Volatilität in Prozent (Volatility)
- Anzahl der Sprünge (Jumps)
- Volatilität der Sprünge in Prozent (Volatility by the Jumps)
- Laufzeit (Time to Maturity)
- Zins in Prozent (Interrest Rate)
Es werden die folgenden Ergebnisse berechnet:
- Aktueller Wert der Option